Торговля от проторговок Point of Control (POC)

Всем привет! Есть такая стратегия торговать от максимальных объемов в проторговке - от уровня POC, существуют несколько моделей от которых цена отрабатывает в 7 из 10 случаев. По опыту могу сказать, что абсолютно пофиг реальный это объем или тиковый. Хотелось бы найти единомышленников, поделиться опытом и добавить какие то фильтры. Это единственная вещь которая хоть как то поддаётся логике рынка и реально работает.

 

Если без разницы объемы - попробуйте индикаторы ROC+ADX.
ROC будет показывать скорость изменения цен (Как бы опережение. Чем вертикальней линия тем больше дизбаланс сил) а ADX общую тенденцию.
Правда под каждую проторговку нужно выставлять свой период для roc, и учитывать запаздывание adx, но это уже другой разговор...

 

Хотя и без всяких индикаторов по выделенным фрагментам прекрасно видно куда будет пробой. Есть желание - пишите в личку.

 

Идея хорошая. Но скажите: после сформировавшихся объемов и после отскока от сопротивления, в каком направлении вы собираетесь открывать сделку - по текущему направлению или в обратном направлении ?

 

После того как сформирована модель, индикатором определяется POC, так как народ который купил ордера на продажу или покупку в этом месте имеет самое большое кол-во контрактов, и как следствие еще большее желание скинуть их так как они пошли не в том направление как думало большинство, как только цена подойдет к этой линии они их продадут, что вызовет отскок. Если отскока не было, а деньги там остались то цена еще раз подойдет к этой линии и там уж точно все всё продадут. На реальном рынке CME на индексах работает на 99%, отскок как правило на 10пипсов, но чаще гораздо больше. Так как на CME нет на@балова в виде спреда, то нормальные пацаны там так и торгуют. А вот как это дело прикрутить к БО, хз отскок всегда есть, но сколько он по времени продлиться никто не знает. Вот индюк для определения POC и его настройки в файле 1111

 

Вот пример одной из моделей, можно сказать что из всего 3

 

Еще лучше строить POC на старшем таймфрейме, а торговать с младших допустим строим на м15, вход на м1

 

Понятно. А какой график у вас -М1 или М5 , что то все мелко и не видно

 

прекрасно всё видно, у тебя что то с компом

 

Да, просто не нажал твою картинку. Теперь увидел М15

 

Вы не пробовали уменьшить размер свечей в этой стратегии ?

 

зачем

 

Ну дело ваше...Просто ждать очень долго придется...Вы представьте каждые 15 минут в вашей жизни. Да вы просто очень долго будете ждать один сигнал по одному активу

 

А разве "уменьшеный размер свечей" как то повлияет на таймфрейм графика?

 

Нет....Просто я говорю о частоте сделок, ну или если хотите, - о количестве сделок

 

А как размер свечей на графике, повлияет на количество сделок?

 

Бл*** ть , вы что не видите разметку вертикальной разметки дней в графике М15... Это же все так долго. Понятно, что будут убытки в этот промежуток времени, но может сократить промежуток времени и сделать частоту сделок больше ? Т.е. повысить частоту, убытки оставить теми же.

 

Завязывай уже флудить и нести полный бред.

Размер свечей на графике, ни на что не влюяет. Это просто визуализация графика, кому как нравится, то такой размер и ставит.

Размер свечей, и период графика (теймфрейм), это разные вещи.

 

Не размер свечей , а сам таймфрейм М15... Я так выразился . Т.е каждые 15 минут у тебя не будет сигнала. Это временной промежуток. Поэтому я и назвазл размер свечей

 

Ну так выражайся более правильно, чтобы тебя хоть понимали.