Создаем индикатор Грааль

Готова стрелка на M1)
Она не настроена - но какой то потенциал вроде есть)
Сделана специально под брокера интрейд бар-экспирация 3 минуты.Скрин истории (маленькая)2000 баров на M1

 

2000 минут - это 33 часа. Меньше двух дней теста - какой в этом смысл?

 

Привет,ЯН!. Я могу сказать какой в этом смысл)
Только это как бы сказать нелогичный смысл, от блондинки)
Проверка первоначальная стрелки у меня такая.Несколько дней подряд я в конце дня щёлкаю тестером по парам и смотрю результат (занимает 5 минут),затем пару недель (или сколько получиться) перерыв, затем снова тестером пощёлкаю.
В результате легко и быстро отсеиваются негодные идеи.
Если стрелка покажет результат достойный дальнейшего для неё внимания-то уже переход на другие способы оценки.
Методика выбрана чисто для удобства пользования.
Самое главное-полная достоверность 2000 баров на истории и поэтому максимальная точность. Я не эксперт по историческим котировкам (особенно на M1)
Но подозреваю что история искажена, специально отредактирована (испорчена, дыры) брокером с целью невозможности оптимизации советников.Идёт война кто умней и хитрей на поле терминала)
Спасибо что дочитали)))

 

Вот ещё идея для торговли БО.Все знают индикатор RSI, если поставить период 2 то он будет очень резво и точно "скакать" между 0 и 100 (уровни).
На устойчивых (сильных) трендах он "залипает" внизу (пол) или вверху (потолок).Но! Если таймфрейм M15 и выше,если RSI(2) меньше 0.5 то вероятность разворота вверх очень большая (конец тренда), то же самое если RSI(2) больше 99.5 -это вниз разворот.Можно мартингейл включать-мало должно быть шагов.
Самое главное ограничение это по времени.Это не работает в активные часы рынка, когда каждое трендовое движение отслеживает толпа.Именно толпа делает входы и RSI(2) залипает с чудовищной силой (подряд могут быть серии однонаправленных свечей) и уровни 0.5 и 99.5 не работают.
Проще не бывает)

 

Значит, ты считаешь, что тесты на истории недостоверны, т. к. все брокеры меняют прошлые котировки на графиках? Тогда проще поставить МТ4 с индикатором на сервере и пусть сигналит в реалтайме. Запустить бот Флекса на демосчёт. Он все сделки откроет, запишет. Можно в любое время зайти в бот, выбрать период, посмотреть статистику. Нормальную статистику, за месяцы, а не за день-два. Я бы не стал делать выводы о своей системе, основываясь на тесте в два дня. По мне, это ничтожно мало и не имеет никакого смысла. Можно в боте отфильтровать и посмотреть её отдельно по парам, по дням недели, по часам, по системам - возможностей хватает.
А по два дня статистику собирать - черпать бассейн чайной ложкой. Зачем придумывать лишние трудности, где их можно обойти?

 

Я знаю что тесты на истории не достоверны.Если сделать тест стрелки на M1 2000 баров сразу как закрылась торговля в пятницу -будет результат один.Если повторить этот же тест в воскресенье (торгов то не было, свечей не прибавилось) - то результат теста будет другой.Что произошло?Откуда мне знать как и кто так сделал, но факт.
То что ты предложил это абсолютно правильно и целесообразно.Но когда у меня получается брак 99% это совершенно неприемлимо по затратам времени.
Закономерностей которые можно "впихнуть" в стрелку практически нет.Поиск интересное дело но почти безнадёжное.
Если только случайно наткнутся впотьмах.)Но надежда умирает последней)

 

Ты вообще раскисла, Светлана Закономерности есть. Их можно даже не искать, старые и простейшие работают прекрасно Вот моя торговля ботом. Четыре пары, две ТС. Первая - просто в определенное время по одной из пар - вверх на 5 мин. Вторая - в определенное время вверх/вниз против предыдущей свечи. Иными словами: если свеча бычья - на 5 мин вниз, медвежья - на 5 мин вверх. Тестеры Опшена в помощь. Статистика за март:

 

Спасибо за поддержку)

 

Удивительно, что такой подход работает. Писал индикатор, который собирает статистику и проводит серию бэктестов, с целью определения оптимальной глубины истории для статистики. И несмотря на казалось бы положительные оптимальные варианты глубины истории, которые прошли бэкстест и доказали на истории свою профитность, на деле вин оказывается четь более 50%. Возможно, нужно добавить какие-то фильтры, но в чистом виде подход себя не оправдал. Статистику пробовал разную собирать и по периодам и по торговым часам и по дням недели и даже по экспирации.

 

Не совсем понял этот момент.
Подход с входом в определенное время вверх/вниз работает, но это далеко не грааль. Если, например, полгода был винрейт около 70, то, возможно, в будущем месяц такая система проработает. А чаще - гораздо меньше. По моим наблюдениям, такая закономерность долго не живёт. Но иногда удается найти такие времена, которые работают месяцами, но редко такое бывает.

 

Закономерности с учетом времени, работают лучше всего.
В этом хоть какая то логика есть, что какие то события происходят всегда в одно время (открытие / закрытие сессий, и т.д.)

Просто надо хоть раз в месяц, проверять.
И желательно сравнивать группу пар, чтобы в парах присутстновала одна и та же валюта.
С тестерами это занимает не более двух минут.

https://fxsklad.ru/threads/novyj-tester-poiska-svechej-po-vremeni.1728/
https://fxsklad.ru/threads/indikator-zakonomernostej.2401/


Вот такой пример.
185 сигналов, и винрейт более 76%

 

Вот такой индикатор RSI Best есть.
Пытается зарание определить разворот, именно на залипаниях.
Есть алерт и стрелки на графике.

 

надо ещё этот проверить как у него с винрейтом если уровни поставить, может лучше чем стандартный?

 

Используя только один индикатор Adaptable_RSI 2.mq4 и уровни
по тому же принципу (плюс небольшой нюанс)
в стрелке получилось +22-8 (без мартингейла) на 27 парах M5 (история 2000 баров), экспирация одна свеча.
за счёт того что пары капец как по разному себя ведут, можно предположить что и на длинной истории скорее результат будет положительный
настройки ещё могут быть оптимизированы для лучшего результата)
так что тем кто дружит c MQL4 cоветую попробовать)

 

Чем закрыть все сделки одновременно? Мой скрипт перестал работать.

 

Скрипт.
Положить в папку MQL4/Scripts
Закрывает все сделки.

 

Спасибо!!!

 

доброе утро, коллеги. Паттерн хорошо себя отрабатывает вручную, может получится в стрелку/тестер запихнуть, чтобы на большей истории посмотреть. Видим дивергенцию по РСИ, проводим наклонную по хаям/лоям, на самом индикаторе, вход от ретеста наклонной.

 

это графический анализ (визуальный), а индикатор стрелка это математическая формула, которая тут неприменима.
коротко-нельзя сделать(

 

А если сделать полуавтоматический какой-то алерт, когда рсй достигнет линии прочерченной от дивергенции вручную? Тоесть дивергенция просигналила, мы вручную провели от неё линию и как только рсй коснулся этой линии стрелка с алертом?