Инвестиции в алгоритмическую торговлю бинарными опционами

Всем привет. Вашему вниманию предлагаю инвестиции в мою алготорговлю, которая начинается в этом месяце на реальном депозите. В торговле будет присутствовать несколько тысяч USD собственных средств, плюс примерно столько же от знакомых-инвесторов, так что все серьезно.

Принцип алготорговли следующий - робот, который является полностью моей разработкой, содержит в себе 264 стратегии и торгует почти круглосуточно пока что на двух брокерах - intrade.bar и olymp trade.

Среди двух брокеров выбирается тот, где процент выплат выше. Для olymp trade был куплен VIP аккаунт.

Торговля ведется без мартингейла, ставки рассчитываются по критерию Келли. Каждая стратегия имеет свой винрейт. Также, стратегии поделены на А и Б типы. Тип А имеет более высокий винрейт от 60%, но совершает очень мало сделок. Тип Б дает винрейт в промежутке 57-60% (для расчета ставки винрейт занижается на 1%), зато выдает гораздо большее количество сделок. Суммарно стратегии дают за день 50-100 сделок.

Прибыльность зависит от рисков и используемых стратегий. Так, при использовании сразу всех типов А и Б стратегий, при коэффициенте ослабления для критерия Келли 0.2, максимальная просадка может достигать 50% и длиться максимум 3 месяца (т.е. за 3 месяца депозит успеет упасть на 50% и снова вырасти до прежних значений). Такая ситуация очень редка и была недавно из-за короновируса. В целом просадки длятся обычно не больше месяца и достигают меньших значений - медиана 30%. Доход же составляет при этом 150% в месяц - это медиана дохода за последние 3 года. На историческом тестировании алгоритмы работают с 2003-2008 года по сей день.

При уменьшении рисков можно уменьшить просадку в 2 и более раз, но прибыль будет падать также в разы. Поэтому, уровень риска вы задаете сами.

Все счета инвесторов будут храниться в общей куче и являться по сути обобщенным депозитом двух и более брокеров. При этом каждый счет инвестора может использовать свой собственный риск и свои собственные стратегии (на выбор - тип А или тип Б или все сразу). Использовать счета с разными стратегиями и рисками возможно благодаря виртуальному разделению общего счета на виртуальные части - отдельные счета, хотя фактически депозит общий. Каждый инвестор сможет открыть несколько счетов с разным уровнем риска и разным набором стратегий.

Готов принимать инвестиции от 80 USD. 50% от дохода с торговли я, как автор и хозяин робота буду забирать себе. Инвестиции принимаются на определенный срок, после чего вы можете или продлить инвестиции, или отказаться от дальнейшего сотрудничества.

В случае, если инвестор решил забрать деньги во время просадки, уровень просади я не возвращаю, все риски инвестор принимает на себя.

Историю становления моей алготорговли можно прочитать в канале Бинарки по научному.
По поводу инвестиций писать мне: @ELEKTRO_YAR

 

Не ясно только причем тут короновирус.Если стратегии (аж 264 шт.) не вытягивают депозит и дают 50% просадки в течении 3 месяцев,то как то скучно получается,выводы напрашиваются сами собой.А как же тогда верить тестам с 2003 года?К тому же бинарные опционы только появились в 2008 году и смысла тестировать ante Christum natum (до рождества Xристова) нет никакого.
Применение нескольких стратегий должно привести к диверсификации рисков, для этого их несколько и берут, а у вас скопом все загоняют депозит в потери.Это значит что нет разницы в стратегиях и они на одинаковых принципах и основах.Даже скажу каких-взяли кучку кастомных индикаторов и слепили невесть что.
Минимальный рабочий винрейт должен быть не менее 64% по тестам на истории.Длина этой истории у трейдеров коммерческая тайна,знают но не скажут) Тогда на реале у брокера и будет 60-62%, это тот процент который обеспечивает простое "выживание" и скромный доход. Обычно трейдеры просто выкидывают (отбраковывают)ТС с винрейтом ниже 64%. Не в качестве саморекламы, а как пояснение к сказанному,пятницу сегодня бот отторговал так,в целом средне удачно(см скрин).
А то вы в каком то научном мире и облаках находитесь, не знаете что почём (но мы вам расскажем).
Да мы тут и не про какие критерии Келли и не слышали(куда нам и надо?),поэтому даже чувствуем некоторую неполноценность перед сильно умными высказываниями и обоснованиями.
Но интересно посмотреть чем незаурядные люди (это вы) занимаются.)Успехов!

 

Не ясно, чем Вас так раздражает автор, что вы пытаетесь затролить каждое его сообщение. Если человек не использует мт4 с его ужасной скоростью работы и "нестандартные" индикаторы под него, которые в большинстве своем основаны на стандартных, а пошел другим путем. Почему вы думаете, что этот путь априори неверный? Почему думаете, что на плюсах с его возможностями нельзя создать то, что пишется на ограниченном mql4? Автор проделал огромную работу. Его библиотека для авто торговли лежит в свободном доступе. Код открыт, бери и делай, все что угодно под свои нужды. Но вы почему то решили, что все это ерунда, потому что надо только на мт4 с "нестандартными индикаторами" и винрейтом обязательно 64% на истории длинной в коммерческую тайну. По этим принципам известные вам авторы создали известные вам индикаторы на продажу, которые искали на двух форумах все кому не лень. Был от них смысл?

 

Да ни за что не раздражает автор.Площадка форума для поговорить и поспорить и новое узнать помимо деловых рабочих функций.
Сколько угодно пусть предлагает проектов,написала же что интересно понаблюдать(но не более). Мне его планы кажутся авантюрными,это да,но меня это не задевает.Главное человек умный,образованный,не пишет царапающие сознание скабрёзности и оскорбления.Одним словом приличный человек!!!)))
Совсем не поняла то что намёками сказано,т.е. про " известные вам авторы создали известные вам индикаторы на продажу".
Я не против любых действий автора,мне всё равно что он творит, языка C++ я не знаю(без сожаления по этому поводу, этот язык скорее мёртв чем жив), мне без разницы наличие открытого кода(как с линукс системами, закрытые виндовз удобнее ,комфортнее и элегантнее)
Давайте с вами подобъём факты.
1. MT4 основная мировая платформа(используют 95%),главное в этом что при всей её архаике и недостатках у неё самая большая наработанная годами база кодов.Эта база кодов используется для творческого поиска трейдеров как владеющих языком(MQL4) так и без этих знаний(используют бесплатные конструкторы систем)
2. Для MT4 есть в свободном доступе бесплатные тестеры стратегий на истории,исторические котировки можно скачать бесплатно и загрузить их в MT4.
2. К MT4 есть бесплатные кросс платформенные проги, которые с хорошим качеством торгуют на бинари, интрейд бар, альпари и другими брокерами.
3.К MT4 есть бесплатный набор ботов с широкими возможностями,которые почти все потребности трейдера закрывают.
4. Метаквоты и хотели бы сменить платформу хотя бы на более продвинутую MT5.Но эта попытка не удалась.Клиенты (трейдеры) пользуются старой,им это удобней,это диктует и брокерам не уходить с MT4. А брокеры заказывают и покупают платформу у метаквотов. Замкнутый круг.
__________________________
Хоть и создана искусственно якобы социальная сеть трейдеров трейдинг вью,она то же не может конкурировать и предложить более выгодные и удобные условия работы.Жадность их погубит-это мой прогноз.Убило только то, что надо заплатить им что бы реклама не лезла в их терминал!!!Воруют и переделывают на свой язык индикаторы из MT4.
__________________________
Это всё!!!Альтернативы MT4 нет.Сугубо личное мнение и выбор.Не навязываю.
Вы спросите тут на форуме, кому нужна открытая система на незнакомом почти никому устаревшем языке C++(разработан в 80-х годах прошлого столетия), изучив который они смогут вносить в неё коррективы и якобы творить свои ТС и торговать .
Три раза ха,ха,ха)))

 

А если учесть тот факт, что тестирование не учитывает разницу в котировках, задержку и т.д., то в итоге на реале Винрейт снизится ещё на несколько %.

Да уж. Нет ничего более серьёзного чем торговать на OlimpTrade.

 

• "К тому же бинарные опционы только появились в 2008 году и смысла тестировать ante Christum natum (до рождества Xристова) нет никакого.". Увы, но как раз есть в этом очень большая потребность. Чтобы, грубо говоря, уверенно торговать в 2008, нужны были бы данные за несколько лет до, чтобы проверить работоспособность закономерностей. Рабочие стратегии работают обычно годами, а то что говорят "закономерность умрет через месяц" - это вообще тогда была ли закономерность? Если взять любой небольшой участок истории, там наверняка можно найти стратегию, которая будет давать винрейт и 70 и 80%, и называется это "переоптимизация", потому что найденные параметры стратегии не применимы в будущем и актуальны только для рассматриваемого участка.

• "Если стратегии (аж 264 шт.) не вытягивают депозит и дают 50% просадки в течении 3 месяцев" у кого то может и каждый день в плюсе, но в алготрейдинге, особенно на реальном рыночке, просадка может длится и целый год, так что у меня вполне так лайт версия. На реальном рыночке правда и доход меньше, не 100% в месяц) а в районе 30-40% в год, и то не всегда. Просадки это нормально. Не нравится если просадка в 50%, можно уменьшить хоть до 5%, но и доход уменьшится также.

• "Применение нескольких стратегий должно привести к диверсификации рисков" зависит от корреляции между ними. На период просадки в этом году, которая в основном пришлась на февраль, стратегии типа А продолжали расти. Но так как А имеет меньше сигналов, она не вытягивает стратегии типа Б полностью, да и иногда они могут вместе давать просадку, хотя закономерности у них разные. Все стратегии у меня контр-трендовые, поэтому если рынок в целом трендовый, начинается просадка. Фильтровать от трендов сложно, так как простого способа спрогнозировать начало тренда нет. Винрейт выше 50% для прогноза тренда у меня удалось получить лишь на пробоях уровней - но там результаты не стабильны и мало сигналов, и на анализе распределения цены относительно средней в конкретное время дня. Последний метод требует самооптимизации. В перспективе я скорее всего добавлю все это, но на то нужно время.

• "Это значит что нет разницы в стратегиях и они на одинаковых принципах и основах." принцип у А и Б стратегий конечно общий в пределах их типажа, но каждая стратегия использует разное время торговли, разный набор валютных пар, и даже разные фильтры. Тем не менее это не мешает любым валютным парам частенько коррелировать в плане как хороших, так и плохих результатов, да и обе стратегии контр-трендовые, как я уже сказал ранее.

• "Даже скажу каких-взяли кучку кастомных индикаторов и слепили невесть что.". Каких?)

• "Минимальный рабочий винрейт должен быть не менее 64% по тестам на истории." А почему не 80%? не 100%?) Про математическое ожидание слышали? Про сложнный процент? При выплате 82% винрейт в 54.945% соответствует нулю мат. ожидания или нулю прибыли. Если винрейт 57%, давайте посчитаем, сколько это дает. Для 57% винрейта и 82% выплаты мат. ожидание 0.0374, по критерию Келли с коэфф. ослабления 0.2 ставка 0.9% от депо. Переумножаем 0.0374 на 0.009 и +1 = 1.0003366, это во сколько раз увеличивает депо 1 сделка в среднем. 1000 сделок это степень 1000 от числа 1.0003366, что равно 40% от депозита. Вам мало 40%?

• "Обычно трейдеры просто выкидывают (отбраковывают)ТС с винрейтом ниже 64%." Глупость)

 

Вставлю свои 5 копеек.

Цитата из официальной документации

 

спасибо что ответили))) доводы ваши аргументированы и понятны)))

 

Ну и что это доказывает?
А все языки основаны на английском языке(не на китайских иероглифах) по такой логике.
А первые языки вообще так и назывались-алгол)))
MQl4 это узко специализированный(не гибкий не универсальный) прикладной язык к конкретной платформе, его возможности ограничены и примитивны и что?

 

Ничего не доказывает - это раз.
Я уже писал в какой-то теме, что mql это и есть С++, урезанный под свои нужды))) - это два.

Язык С++ живее всех живых (популярней только JS, PHP, C# и Python из-за облачности)- это три.

 

Латинский язык то же по такой логике живее всех живых раз медики свои каракули и сейчас на нём пишут)))
Спор не о пригодности языка был, а в контексте решения задач пользования для массового и подавляющего большинства трейдеров.Далеко не всем по карману иметь исполнителя торговых идей для ТС в виде программиста.Самим кумекать приходится.

 

Продолжаем дсикусс)

"Минимальный рабочий винрейт должен быть не менее 64% по тестам на истории.Длина этой истории у трейдеров коммерческая тайна,знают но не скажут) Тогда на реале у брокера и будет 60-62%, это тот процент который обеспечивает простое "выживание" и скромный доход."

Итак, в самооптимизаторе, который на каждый день у меня дает новые параметры индюков для стратегий, может быть и 64% и выше для оптимальных параметров на участке оптимизации. Но этот винрейт в перспективе не сохраняется, а снижается. Т.е. если стратегия за какой-то месяц, к примеру, показала 80%, это не значит, что следующий месяц, неделя или даже день тоже будут иметь винрейт 80%. Самооптимизатор имеет смысл проверять за, хотя бы, год, чтобы понять, он приподнимает винрейт стратегии или нет. И в оптимизаторе нельзя просто тупо методом перебора находить параметры с самым высоким винрейтом и его и использовать. Такой подход почти всегда приводит к переоптимизации, так как статистика в оптимизаторе как правило маленькая, по ней внятно что либо сказать очень сложно, нужны дополнитеельные критерии определения наилучших параметров, помимо винрейта.

Когда трейдеры ищут стратегии, они в неком смысле тоже являются "оптимизатором". Но так как они не пользуются статистикой сложнее определения винрейта, их стратегии в итоге якобы имеют "срок жизни" или секрет якобы в том, с какого периода стратегия работает, ну и т.д. На самом же деле ситуация видимо в том, что в долгосроке такая стратегия не работает, а параметры своей оптимизации трейдер не знает, ведь чтобы это знать, ему нужно прогнать самого себя на большой истории, чтобы понять насколько хорошо ему удается находить хорошие параметры.

Обычно трейдеры просто выкидывают (отбраковывают)ТС с винрейтом ниже 64%.

В общем, если этот винрейт получен в оптимизаторе, это одно, ведь в дальнейшем он скорее всего снизится. Если же это конечный результат стратегии в долгосроке, то это очень хороший результат. На практике было бы достаточно куда меньший, чтобы быть в профите.

Да мы тут и не про какие критерии Келли и не слышали(куда нам и надо?)

Так можно и до экстрасенсорики дойти) Кстати не отрицаю такой гипотетической возможности, хотя это и не научно. Но думаю что измененные состояния сознания действительно могут помочь в трейдинге. Правда ставить на это ставку я бы не стал. человеческий фактор все же.

 

По поводу МТ4

1. Сейчас, конечно, уже есть множество библиотек MT4 для работы и с нечеткой логикой, и с нейросетями, статистикой и так далее. Но если взять чистый МТ4, то для алготрейдера это по сути просто API для подключения к бирже. А API можно было бы и через библиотеку реализовать, чем втискивать свою систему в ограничения МТ4 (у него и язык урезанный С++, и файлы только в песочнице можно юзать, просто так не подключить библиотеки С++/других языков и т.д.). То есть MT4 создавался как удобная вещь для продажников, кто продает свои индюки, стратегии и т.д. А те, кто делает для себя - им достаточно было бы вебсокета с REST API, чем вести танцы с бубном вокруг МТ4.

База чужих индюков по большей степени мусор, там же нет "граалей", по сути просто кот в мешке, состоящий из комбинации более простых индикаторов.

2. Написать простенький индюк - дело 5-ти минут. Тест на истории? В самом простом варианте - цикл for с индексом бара или меткой времени + несколько строк кода для учета побед и проигрышей (если у нас БО). Остальное все равно очень индивидуально для рабочих систем, обычно нужно смотреть зависимости одних параметров от других и прочие вещи, которые сложно сделать универсальными для любых стратегий, и МТ4 тут не помогает. По сути исследовательскую работу вести в МТ4 это извращение) Объяснение тут может быть лишь такое - МТ4 ради МТ4, просто потому што нравится. Я бы еще согласился с тем, что исследования лучше проводить в питоне, а не С++. Но МТ4 тут не понятно зачем нужен.

"Исторические котировки можно скачать бесплатно и загрузить их в MT4." - одно из немногих преимуществ, которое я раньше использовал для получения котир). Опять же, решается добавлением API у брокера.

3. "К MT4 есть бесплатный набор ботов с широкими возможностями,которые почти все потребности трейдера закрывают." Еще в МТ4 есть прокладки, захват графических элементов, куча буферов и прочая ерись, костыль на костыле, чтобы склеить в одно нечто гипотетически работающее и наконец то подать сигнал в бота. Я уж молчу, если понадобится находить оптимальные параметры для 200 стратегий, каждая из которых мультивалютна. МТ4 пока все посчитает, как раз торговый день пройдет) Ну или надо будет подключать сторонние либы, все пихать в советника с DLL, а нафига тогда спрашивается МТ4 нужен?

"Альтернативы MT4 нет.Сугубо личное мнение и выбор.Не навязываю." для не программиста нет. Для программиста, который решил всерьез заняться, МТ4 является навязанной необходимостью, если нет API.

 

1. А если учесть тот факт, что тестирование не учитывает разницу в котировках, задержку и т.д., то в итоге на реале Винрейт снизится ещё на несколько %.
Тут есть подводные камни, согласен с тем что точность теста на истории не на 100% соответствует реальности. Также сделки приходится порой открывать раньше цены закрытия на 1-2 сек, чтобы взять более выгодный процент выплат. Да и котировки могут подкинуть пукнт другой больше или меньше на 59.9 секунде. В итоге могут быть лишние сделки, или отсутствовать сделки те, что есть на истории.

Тем не менее, если взять сигналы от торговой системы и торговать на котировках другого брокера, то винрейт не снижается на пару процентов. В долгосроке даже количество сделок не сильно отличается. Кардинально могут отличаться винрейты за один день, к примеру. Но чем больше сделок копится,тем эта разница за весь период торговли сильнее размывается. Получается в итоге примерно тоже самое.

Во всяком случае такой подход лучше, чем совсем наобум торговать)

2. Да уж. Нет ничего более серьёзного чем торговать на OlimpTrade.
Общался с челом, который юзает баги датафида олимпа. Он говорит, что просто регистрирует аккаунты постоянно. Старый акк, когда вводял лимиты, он закрывает. И открывает новый. У меня вряд ли получится в 3-6 раз за неделю поднимать депозит) Так что я думаю лимиты если схлопочу, то попозже. Плюс моя торговля больше похожа на "ручную" - винрейт не 80-90%, мартина нет, ну просто трейдер, шо тут сказать) Если что регать новый акк мне не лень.

Ну а в реальности биржи тоже кидают: https://smart-lab.ru/blog/615826.php
https://tjournal.ru/analysis/161965...iz-za-padeniya-cen-na-neft-kak-eto-proizoshlo

После таких историй лимиты Олимпа кажутся цветочками) Не минус же несколько миллионов на счете.

 

Нормально излагаете,складно)))
Каждый в силу своего интеллекта,образования,личных пристрастий и предпочтений, владения теми или другими навыками пытается найти свой "грааль",термин который из за своего частого упоминания (в суе) приобрёл уже оттенок эпатажности и одиозности.У вас свой путь исследования окружающего мира в разделе алготрейдинга)))
Эффективность подходов к проблеме поиска это честное интеллектуальное соревнование участников,в конечном итоге среди них нет правых или не правых, а есть результаты ,которые уже физически можно подсчитать в виде наличности.

 

Это все, что я хотела бы сказать о МТ4

 

подкинуть могут и на 30,55 сек,безразница,зависит от одновременной совокупной ставки............ у Бинари ,Альпари котировки как раз подкрученные ,Интрейд.бар пока работает честно,но есть задержки в исполнении до 3 сек,это при ручной торговли....На входе 1 пункт против тебя на выходе 1 пункт также против тебя и этот винрейт падает слишком резко,введи искусственный спред в тестере и посмотри насколько портится картина.....Помню на автобот.про ТС с историческим винрейтом 66% за 5 лет в итоге на реале показывала 60% ,торговля велась на бинариком

 

На Альпари если котировка находится до 5 пунктов перед окончанием экспирации от цены открытия ,слижут против тебя обязательно ,на 1 сек графике я видел эти шпильки постоянно

 

Проверял открытие сделок интрейдбара через программу на демке. Раньше у них была проблема, что сделка могла открыться на несколько секунд ДО времени открытия) Я так понял сервер ошибочно брал время последнего тика. Потом они это пофиксили. Но проблемы есть с открытием сделок где-то посреди минутного бара. Если торговать в 59 и 0 секунду бара, то задержка на открытие почти отсутствует, лишь изредка случается.

 

"у Бинари" - бинари юзает фильтрацию котировок, что кстати можно использовать против него. Один алготрейдер со смартлаба жил раньше торговлей на бинари, пока не ушел в реальный рыночек. Он нашел какого-то брокера, и брал их котировки с ценой бид и аск. У бинари на некоторых валютных парах иногда происходил резкий скачек на секундном графике, где цена выходила за пределы бида и аска стороннего брокера. После такого скачка цена плавно возвращалась назад. Он смог поднять с 1000 долларов до 30000 на этой фигне, но брокер позволил вывести лишь 3000, после чего забанил. Правда он говорил что во время торговли очень рисковал, ставил большие проценты от депо, ну и винрейт был дикий. Сигналы такие не часто были. Еще говорит можно "склейки" у брента юзать.